TP181
国家自然科学基金
研究利用小波变换技术提高基于SVM的股市时间序列预测算法的效果.采用结构相同的若干SVM同步预测股市时间序列数据在不同尺度下的小波变换系数,通过对各预测值进行加权组合预测股市变化趋势.其中所有SVM的核参数采用遗传算法同时自动进化调整.通过实证分析,以及同基于SVM的股市时间序列预测算法进行对比,结果证明结合小波变换技术能够更深入揭示股市规律.
杨稣,史耀媛,宋恒. 基于小波变换域的SVM股市时间序列预测算法[J]. 科学技术与工程, 2008, (12): 3171-3174.YANG Su, SHI Yao-yuan, SONG Heng. Stock Market Time Series Prediction Method Based on SVM and Wavelet[J]. Science Technology and Engineering,2008,(12):3171-3174.