F830.9;F224
考虑一个金融市场模型,其中标的股票由Lvy过程和常利率驱动。永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lvy过程的上确界(下确界)表示。作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lvy过程,给出了永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解和最优执行时间。
方卫东,丁志敏. 永久期权价格的闭形式解和最优停时[J]. 科学技术与工程, 2007, (10): 2191-2194.FANG Wei-dong, DING Zhi-min. Perpetual Options and Optimal Stopping for Mixed-Gamma Distributions[J]. Science Technology and Engineering,2007,(10):2191-2194.
