基于SVR的石油期货价格短期预测
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F830

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Petroleum Futures Prices’ Short-term Forecasting Based on SVR
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    摘要:

    本文将SVR原理引入到石油期货价格的时间序列中,并以美原油价格进行了实证分析。结果表明:该方法能充分反映石油期货价格序列走势,对短期价格的预测具有较高的精度,并且还发现,超级参数的选择服从一定规律,即其乘积在一定范围内效果较佳。之后,本文还将此理论推广到多维影响因素和其他金融时间序列的预测中。

    Abstract:

    This article introduces the support vector regression (SVR) principle into the petroleum futures forward price and has carried on the empirical analysis by the US crude price. The results indicate that this method can fully reflect the petroleum forward price sequence trend and has the high precision to short term price's forecast. Moreover, super parameter's choice obedience certain rule, namely the majority of its product falls within a certain range. This theory is extended to the multidimensional impact of this factor and other financial time series in this article also.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

慕晓茜. 基于SVR的石油期货价格短期预测[J]. 科学技术与工程, 2010, (18): .
muxiaoqian. Petroleum Futures Prices’ Short-term Forecasting Based on SVR[J]. Science Technology and Engineering,2010,(18).

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  • 收稿日期:2010-04-07
  • 最后修改日期:2010-04-07
  • 录用日期:2010-04-13
  • 在线发布日期: 2010-05-21
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